界面新聞記者 | 穆玥

知名量化私募卓識私募又攤上事了！

近日，北京稅務局披露的一份稅務行政一般程序處罰結果顯示，卓識私募因為“不履行代扣代繳義務，應扣未扣、應收而不收稅款”而被處以罰款71985.62元。

卓識私募成立于2016年4月，次年6月在中基協完成登記備案，現資產管理規模逾百億元。

值得一提的是，今年4月份，卓識私募還曾因為違規“打新”被深交所采取書面警示的自律監管措施。

彼時深交所在監管函中指出，卓識私募在參與深市首次公開發行股票網下詢價過程中存在以下兩項違規行為：

一、內控制度制定和執行不完備。風險管理制度不完善，對信息泄露、報價偏離等風險控制措施不足；改價程序、材料存檔要求不明確。新股詢價業務相關內部制度的制定審批流程、報價討論決策過程記錄缺失；新股研究報告及模型留檔不完全。部分人員通訊設備未做管控；部分人員未按照內部要求參與新股業務培訓。

二、估值研究不深入、定價依據不充分。部分內部研究報告主要內容存在簡單復制摘抄承銷商投價報告、粘貼錯誤等情形；部分新股盈利預測、主要參數假設設置未做詳細說明。新股研究報告估值區間及最終定價缺乏嚴謹完整的邏輯推導過程、客觀研究支持與合理解釋。

除了接連被罰以外，在量化產品整體業績承壓的背景下，今年以來卓識私募也曾面臨著不小的凈值壓力。

據財聯社此前報道，卓識私募曾于2月19日發布產品運作情況說明稱，春節前，市場上出現了中證2000及之后股票的流動性缺失、資金踩踏等多種情況，公司相關策略產生了慘重的超額回撤。其中，公司中證500指增節前一周超額收益為-11.70%，中證1000指增節前一周超額收益為-7.7%。為此，針對多種極端行情下的風控優化問題，公司研發團隊在春節期間進行了高強度的策略迭代開發，完成了500指增、1000指增、中性對沖策略等升級版本的，并已在春節后第一交易日開始上線。

第三方平臺數據顯示，目前卓識私募旗下僅有兩只產品“卓識偉業”和“卓識辰熙”在該網站有業績更新，兩只產品今年以來整體的凈值走勢較為一致，都在年初至2月上旬以及5月中旬至9月中旬出現過兩輪較大幅度的凈值回撤，最近一個多月以來產品凈值又有較為明顯的修復。截至10月18日，“卓識辰熙”今年以來的收益率依然告負，僅為-3.67%，“卓識偉業”今年以來的收益率已經翻紅，為2.36%。

不過，雖然年內兩次遭到處罰，部分產品的業績也面臨一定的壓力，但是卓識私募依然在積極發行新產品。

中基協數據顯示，截至目前，卓識私募旗下共備案有311只產品，其中18只產品的備案時間為2024年。